La Simulazione Montecarlo e l’Analisi di Rischio
La Simulazione Montecarlo e l’Analisi di Rischio
Il metodo Montecarlo e` fra
i tipi di simulazione stocastica uno
dei piu` semplici e per tradizione
Si inizia col definire ogni variabile
(i.e. durata o costo) in termini
di distribuzioni statistiche (continue,
discrete - beta, normali, exp neg etc.).
Si procede quindi ad effettuare
n replicazioni estraendo ogni volta
i valori dalle corrispondenti
distribuzioni; al termine di n run
replicati si fa una valutazione
complessiva (media, scarto, max,
min, distribuzione probabilita` etc.)